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杠杆之镜：风险与机会的折射
静默的交易席位里有一组数字在说话：配资不是放大收益的魔法，而是把风险放大后重新分配的艺术。配资模型可分为固定杠杆、动态保证金和基于VaR的风险限额三类，结合Markowitz(1952)的现代组合理论与Sharpe(1966)的夏普比率，可构建既高效又可控的资本结构（参考：CFA Institute相关研究
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静默的交易席位里有一组数字在说话：配资不是放大收益的魔法，而是把风险放大后重新分配的艺术。配资模型可分为固定杠杆、动态保证金和基于VaR的风险限额三类，结合Markowitz(1952)的现代组合理论与Sharpe(1966)的夏普比率，可构建既高效又可控的资本结构（参考：CFA Institute相关研究
评论
MarketGuru
案例讲得很实在，尤其是杠杆下的止损逻辑。
小周
喜欢模拟测试部分，想知道常用的蒙特卡洛参数设置。
TraderLee
2倍杠杆的举例很直观，但可否补充不同波动率下的表现？
数据君
建议把滑点和税费的具体比例带入回测，会更贴近实盘。